武峰的数字货币量化策略全拆解：回测、信号生成、仓位风控怎么落地

武峰的数字货币量化策略全拆解：回测、信号生成、仓位风控怎么落地 在数字货币量化圈待了四年，武峰这个名字基本绕不开。他不追热点武峰的数字货币量化策略全拆解：回测、信号生成、仓位风控怎么落地，核心就是让一套信号系统真正跑通实盘。聊聊我观察到的几个关键动作。 武峰最让我服气的是回测的颗粒度。他不用开源框架跑个粗回测就交差，滑点、手续费、流动性冲击全建模进去。他原话是数字货币量化策略武峰，交易成本没算到tick级别，夏普比率就是自欺欺人。这话在数字货币市场特别扎心，BTC的微观结构跟股票完全是两回事。 信号端他走多因子加权路线。动量、波动率、链上数据、资金费率四个维度打分再加权。...