数字货币期货价差套利怎么做？跨期价差抓取与风险管控实操

数字货币期货价差套利怎么做？跨期价差抓取与风险管控实操 数字货币期货价差套利，说白了就是利用不同到期月份合约之间的定价偏差来赚钱，赚的是价差回归的利润，跟方向判断没关系。 跨期价差的来源集中在交割月与非交割月之间。当市场对远期合约的供需预期出现分歧时，近月与远月的基差会偏离正常区间。我每次进场前都会盯住资金费率和持仓量的变化，这两个指标往往比价格本身更早反映套利机会的窗口。 实际操作中数字货币期货价差套利怎么做？跨期价差抓取与风险管控实操，我习惯在价差偏离均值超过两个标准差才动手，止盈设在收敛至0.5个标准差就平仓。仓位这块，单笔套利资金严格控制在总仓位的20%以内，极端...